TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

Aguilar Chaparro, D. A.

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Vol. 7, núm. 20 / mayo – agosto del 2022

En el seguimiento iterativo de estos rezagos en distintos modelos y en la evaluación de su longitud según el mejor funcionamiento del vector de perturbaciones a partir de los supuestos de homocedasticidad, no autocorrelación serial y normalidad, se determinaron 3 rezagos como óptimos para la estimación. Adicionalmente fue necesario establecer el siguiente ordenamiento: PIB IP ITCR S IG F y W. Se incluyó una variable dicotómica, D1, como exógena con el fin de capturar los episodios de gran contracción de la economía mexicana y evitar grandes

problemas de normalidad. Debe mencionarse que inicialmente este trabajo evaluó incluir las observaciones trimestrales de 2020 con gran caída como 2020.02, 2020.03, y 2020.04, sin embargo, esto generaba aún más problemas de normalidad.

Con esas precisiones se estimó el modelo VAR (3). Una de las partes fundamentales en la especificación del modelo es analizar si éste cumple con el requisito de estabilidad y si el vector de perturbaciones cumple con los supuestos básicos anteriormente mencionados.

Cuadro 4

Criterios de selección del orden de rezago en el modelo VAR

Selección del orden de rezago en el modelo VAR

Rezagos LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -898.3305 NA 1.18E+04 32.08177 32.65526* 32.30465* 1 -814.5213 138.2117 6.08E+03 31.38671 34.25415 32.5011 2 -752.0261 85.51975 7444.829 31.43951 36.6009 33.4454 3 -688.5687 69.02385 1.13E+04 31.45855 38.91389 34.35595 4 -575.4495 91.28914* 4871.302* 29.73507 39.48437 33.52398 5 -462.0361 59.69128 5.46E+03 28.00127* 40.04452 32.68168

* Indica la longitud de rezago elegido según el criterio de información

LR: Estadística de prueba LR secuencial modificada (cada prueba la nivel del 5%)

FPE: Error Final de Predicción

AIC: Criterio de información de Akaike

SC: Criterio de información de Schwarz

HQ: Criterio de información de Hannan-Quinn

Fuente: Elaboración propia.

1

Donde D1=1, para los trimestres 2008.04, 2009.01, 2009.02, 2009.03, 2009.04, 2019.02, 2019.03, 2019.04, 2020.01, y para el resto de

observaciones D1=0.