Aguilar Chaparro, D. A.
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Vol. 7, núm. 20 / mayo – agosto del 2022 DOI: https://doi.org/10.36791/tcg.v8i20.161
Pp. 34-70
Cuadro 3
Pruebas de raíces unitarias y estacionariedad
Variables
Especificación
de la ecuación
de prueba
Estadístico calculado
de la Prueba DFA
Estadístico
calculado de
la Prueba PP
Estadístico
calculado de la
Prueba KPSS
Orden de
integración
Ho: R. U Ho: R.U Ho: E
IP C -1.54 -1.54 0.77** I(1) Δ IP N -5.48** -5.48** N/D I(0)
IG C 0.30 0.30 0.68* I(1)
Δ IG
N -6.98** -6.98** N/D I(0)
PIB C, T -2.59 -1.77 0.12 I(1) o I(0) Δ PIB C -5.60** -5.48** 0.08 I(0)
PIB C -0.67 -0.67 0.88** I(1)
Δ PIB N -12.19** -12.27** 0.09 I(0)
ITCR C -2.39 -2.42 0.54 I(1)
Δ ITCR N -7.48** -8.66** N/D I(0)
S C -2.04 -2.06 0.76** I(1)
Δ S N -6.86** -6.85** N/D I(0)
W C, T 0.74 -0.07 0.17* I(1)
Δ W C -5.60** -5.92** 0.30 I(0)
F C,T -1.80 -0.82 0.20* I(1)
Δ F C -1.92 -7.18** 0.40 I(0)
i C -1.71 -1.71 0.25 I(1) o I(0)
i C, T -1.56 -1.57 0.24** I(1)
Periodicidad trimestral (2006.01-2020.01)
Δ i N -7.19** -7.19** N/D I(0) Notas:
Especificación de la ecuación de prueba: Constante (C), Tendencia lineal (T), Ninguna (N). Pruebas: Prueba Dickey- Fuller Aumentada (DFA), Prueba Phillips-Perron (PP), Prueba Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (KPSS). Abreviaturas: Ho: Hipótesis nula. R.U: Raíz Unitaria, E: Estacionariedad. Los asterísticos definen el nivel de significancia estadística del estimador, (*) nivel de significancia al 5%, (**) nivel de significancia al 1%. - Los símbolos Δ definen primera diferencia de la serie.
Fuente: Elaboración propia.