TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

Aguilar Chaparro, D. A.

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Vol. 7, núm. 20 / mayo – agosto del 2022

Finalmente, en función de los resultados a las pruebas de los residuales, sintetizadas en el Cuadro 6, identificamos que el modelo se ajusta estadísticamente a los supuestos clásicos. A razón de lo que nos indica la prueba de heterocedasticidad de White, los errores del modelo cumplen con el supuesto de homocedasticidad; la prueba de autocorrelación serial multivariada a partir de lo multiplicadores de Lagrange, indica la presencia de no autocorrelación para 12 rezagos; y con la prueba de normalidad de Lutkepohl tenemos que, en su forma multivariada e individual, los errores siguen un comportamiento normal.

Una vez que hemos identificado el ajuste del modelo de acuerdo a la longitud de los rezagos, el buen funcionamiento del vector de las perturbaciones, su estabilidad y su especificación nivelada en términos estacionarios, es conveniente realizar las pruebas de causalidad de Granger y las pruebas de exogeneidad en bloque (o pruebas de causalidad multivariada de Granger). Estas pruebas nos ayudarán a considerar que una variable endógena pueda valorarse como exógena, partiendo si esta causa a la otra en el “sentido de Granger ”. El planteamiento de la hipótesis nula es que los coeficientes de los rezagos establecidos para una variable son nulos dada una determinada especificación.

Cuadro 6

Las distintas pruebas de diagnóstico de los errores en el modelo VAR(3) estimado

Pruebas de Heterocedasticidad de White: sin términos cruzado

( Hipótesis nula: existe homocedasticidad)

Prueba conjunta:

Chi cuadrada Grados de libertad p-valor 1752.50 1764.00 0.57

Prueba de normalidad de Lutkepohl

( Hipótesis nula: los residuales multivariados son normales)

Prueba conjunta:

Jarque Bera (JB) 11.45435

Grados de libertad 16

p- valor 0.7806

Prueba LM de autocorrelación serial multivariada

Rezagos Estadístico LM p- valor 1 66.68624 0.3848

2 69.56595 0.2957

3 50.63761 0.8878

4 70.7311 0.2631

5 50.43192 0.8918

6 43.36493 0.9776

7 81.99756 0.0643

8 72.963 0.2072

9 66.3258 0.3967

10 52.12297 0.8561

11 55.56143 0.7648

12 67.89899 0.3459

Fuente: Elaboración propia.