Aguilar Chaparro, D. A.

56

Vol. 7, núm. 20 / mayo – agosto del 2022 DOI: https://doi.org/10.36791/tcg.v8i20.161

Pp. 34-70

Cuadro 3

Pruebas de raíces unitarias y estacionariedad

Variables

Especificación

de la ecuación

de prueba

Estadístico calculado

de la Prueba DFA

Estadístico

calculado de

la Prueba PP

Estadístico

calculado de la

Prueba KPSS

Orden de

integración

Ho: R. U Ho: R.U Ho: E

IP C -1.54 -1.54 0.77** I(1) Δ IP N -5.48** -5.48** N/D I(0)

IG C 0.30 0.30 0.68* I(1)

Δ IG

N -6.98** -6.98** N/D I(0)

PIB C, T -2.59 -1.77 0.12 I(1) o I(0) Δ PIB C -5.60** -5.48** 0.08 I(0)

PIB C -0.67 -0.67 0.88** I(1)

Δ PIB N -12.19** -12.27** 0.09 I(0)

ITCR C -2.39 -2.42 0.54 I(1)

Δ ITCR N -7.48** -8.66** N/D I(0)

S C -2.04 -2.06 0.76** I(1)

Δ S N -6.86** -6.85** N/D I(0)

W C, T 0.74 -0.07 0.17* I(1)

Δ W C -5.60** -5.92** 0.30 I(0)

F C,T -1.80 -0.82 0.20* I(1)

Δ F C -1.92 -7.18** 0.40 I(0)

i C -1.71 -1.71 0.25 I(1) o I(0)

i C, T -1.56 -1.57 0.24** I(1)

Periodicidad trimestral (2006.01-2020.01)

Δ i N -7.19** -7.19** N/D I(0) Notas:

Especificación de la ecuación de prueba: Constante (C), Tendencia lineal (T), Ninguna (N). Pruebas: Prueba Dickey- Fuller Aumentada (DFA), Prueba Phillips-Perron (PP), Prueba Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (KPSS). Abreviaturas: Ho: Hipótesis nula. R.U: Raíz Unitaria, E: Estacionariedad. Los asterísticos definen el nivel de significancia estadística del estimador, (*) nivel de significancia al 5%, (**) nivel de significancia al 1%. - Los símbolos Δ definen primera diferencia de la serie.

Fuente: Elaboración propia.